量化交易监管进一步加强 量化私募产品净值集体回撤

量化交易监管进一步加强。根据记者获得的深圳某券商渠道数据显示，上周量化私募净值集体回撤。

数据显示，百亿级量化私募幻方的中证500、沪深300、中证1000指数增强型产品上周净值分别下跌4.1%、4.9%、3.8%，在上述券商渠道的产品排名中位列倒数第一。

另一百亿级量化私募灵均上周产品净值同样大幅回撤，其中中证500指数增强型产品净值回撤2.6%，而九坤的中证500增强型产品净值回撤达3.26%。

数据显示，中证500指数上周仅下跌0.44%，而上述量化私募的指数增强型产品跌幅却远超中证500。

对此，深圳一位量化私募人士对记者表示，“今年用中证500做量化对冲的产品比较多，而前三季度中证500指数明显跑赢整个市场，所以此前收益率普遍不错。最近中证500整体偏弱，而且个股跌多涨少，这些增强型产品自然容易超出指数跌幅。”

“后面个股的趋势性可能不强，对量化私募不利。”另一位私募人士则坦言，“之前部分量化私募的多头趋势策略恐怕要调整，不然后续回撤可能会更大，而这又会促使部分客户赎回产品，形成负反馈。”

过去3年间，中国量化私募规模从2018年底的1000亿元，快速提升到今年突破万亿元大关。私募排排网数据显示，截至目前，百亿私募机构数量已经达到100家，其中量化私募25家，在百亿私募中占据四分之一的位置。

记者从多位券商人士处获悉，继基金业协会要求量化私募报送信息后，证券业协会也下发通知要求券商在次月前3个交易日内将自营、资管量化交易数据信息按月上报。

4日，证券业协会向各大券商下发通知指出，量化交易数据信息包括券商自营和资产管理业务。如公司未开展自营或资产管理业务，或者自营或资管业务尚未开展过量化交易，请在填报中予以说明。后续如开展相关业务，请按时填报。

就在本月1日，基金业协会上线“量化私募基金运行报表”月度报表，要求相关量化私募管理人15日前(含)完成首期报送任务，此后于每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务。协会表示，不报送或逾期报送达到两次及以上的管理人，将被列入信息报送异常机构，基金业协会将在官网予以公示，并视情况进一步采取自律措施。(记者 陈燕青)

关键词： 量化私募 净值回撤 量化交易监管 私募