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人民银行刘桂平:已完成第一阶段气候风险压力测试 23家参试全国性银行整体资本充足率在压力情景下满足监管要求

人民银行副行长刘桂平日前在《中国金融》撰文称,碳达峰、碳中和必然带来广泛而深刻的经济社会系统性变革,需要各部门、各领域、各行业的协同配合、共同努力。我国金融体系在绿色金融发展方面较早进行了探索,并取得了长足进步。下一步,要在此基础上,重点提升气候风险管理能力,科学监测评估气候风险对金融体系的影响,有力、有序、有效地支持经济社会绿色低碳转型。

刘桂平提出,金融体系以开展气候风险压力测试为抓手,着力提升气候风险管理能力。气候风险压力测试是气候风险管理的重要工具。气候风险具有长期性、全局性、结构性等特征,一些传统的风险监测分析方法难以适用,因此具有前瞻性的压力测试在气候风险管理中尤为重要。

刘桂平透露,人民银行已完成第一阶段气候风险压力测试。2021年,人民银行组织全国23家主要银行开展第一阶段气候风险压力测试,针对火电、钢铁、水泥三个高碳行业,分析在引入碳排放付费机制的情况下,从现在到2030年相关企业因成本上升导致贷款违约概率上升,进而影响银行资本充足水平的情况。

据介绍,为保证审慎性,测试还假设行业无技术进步、单一企业对上下游均不具备议价能力、资不抵债企业无还款能力。在风险传导具体路径方面,人民银行按照“1套机器学习算法、21个行业模型”首次建立非金融企业违约概率的基础模型,参试银行采用内部评级模型,逐户、逐年测算企业违约变化。

测试结果表明,如果火电、钢铁和水泥行业企业不进行低碳转型,在压力情景下,企业的还款能力将出现不同程度的下降。由于23家参试全国性银行火电、钢铁和水泥行业贷款占其全部贷款比重不高,因此其整体资本充足率在三种压力情景下均能满足监管要求。

刘桂平称,下一阶段,人民银行将继续完善气候风险压力测试方法。一是以更加贴合我国实际的方式改进压力情景和传导路径,提高测试结果的应用价值和指导意义。二是进一步拓宽测试覆盖行业范围,涵盖更多高碳行业,更加全面地分析我国金融体系气候风险敞口。三是探索开展气候风险宏观情景压力测试,更加系统地评估经济社会绿色低碳转型带来的结构性、交叉性影响。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

关键词: 金融体系 绿色金融 气候 刘桂平 人民银行 风险 压力测试

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